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大成策略回报混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
发布时间:2019-10-31        

  大成策略回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2008 年 9 月 5

  日证监许可【2008】1103 号文核准募集。本基金的基金合同于 2008 年 11 月 26 日正式生效。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截至日为 2019 年 5 月 26 日(其

  中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(财

  股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司。

  刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、

  中泰信托有限责任公司;2007 年 6 月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008 年 8 月,

  任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事

  长;2012 年 11 月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15 日起任大成

  靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月,任职于共青团河

  南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至 6

  月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月,任职于蛇口招商港务股份

  有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究

  员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理;

  2014 年 10 月,任大成基金管理有限公司公司董事;2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司

  谭晓冈先生,董事、总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社

  保基金理事会任职。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2016 年 12 月至 2019 年 8 月

  任大成国际资产管理有限公司总经理, 2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公

  司副总经理,2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理,2019 年 8 月起任大成国际资

  吴庆斌先生,董事,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今,任广联(南宁)投资股份有限公司董事长;2012 年任职于中泰信托有限责任公司,2013 年 6 月至今,任中泰信托有限责任公司董事长。

  孙学林先生,董事,硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司党委委员、总裁助理,兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员会副主任。2012 年 6 月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。

  黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。

  叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。

  吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在国内财经类期刊发表多篇学术论文。

  金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。

  许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987 年至 2004 年先后任中

  国人民银行国际司处长,东京代表处代表,研究局调研员,金融稳定局体改处处长;2005年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任;2005年8月至2016

  年 11 月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2007 年 2 月至 2016

  年 11 月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010 年 6 月至 2014 年 3

  月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中国银河

  证券股份有限公司董事;2014 年 1 月至 2017 年 6 月任银河基金管理有限公司党委书记;2014

  年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金管理有限公司董事长(至 2017 年 11 月)及法定代表人;

  蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公

  司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务

  部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险管理部总监,现任信息技术部总监。

  吴萍女士,职工监事,文学学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010 年 6 月加入大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,火影动画片完结了?大屏影音显示器推荐。现任计划财务部副总监。2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

  肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014 年 11 月加入大成基金管理有限公

  司,2015 年 1 月起任公司副总经理,2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司总经理。

  温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律

  师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公司,任首席战略官,2015 年 8 月起任公司副总经理。

  周立新先生,副总经理兼首席信息官,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基

  金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总经理,2019年 5 月起兼任首席信息官。

  姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016 年 9 月加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017 年 2 月起任公司副总经理。

  赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2017年 8 月起任公司督察长。

  侯春燕:经济学学硕士。证券从业年限 9 年。2010 年 6 月加入大成基金管理有限公司,

  曾担任研究部研究员、基金经理助理。2015 年 12 月 9 日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基

  金经理。2017 年 1 月 18 日至 2019 年 1 月 10 日任大成消费主题混合型证券投资基金、大成

  国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 12 月 1 日至 2019 年 1 月 10

  日任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2018 年 9 月 7 日起任大成策略回报混合

  公司股票投资决策委员会由 9 名成员组成,设股票投资决策委员会主席 1 名,其他委员

  温智敏,公司副总经理,股票投资决策委员会主席;徐彦,股票投资部总监,股票投资决策委员会委员;李本刚,基金经理,大类资产配置部首席权益配置投资官,股票投资决

  策委员会委员;苏秉毅,基金经理,数量与指数投资部副总监,股票投资决策委员会委员;戴军,基金经理,研究部副总监,股票投资决策委员会委员;李博,基金经理,股票投资部副总监,股票投资决策委员会委员;刘旭,基金经理,股票投资部副总监,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;郑刚,风险管理部总监,股票投资决策委员会委员。

  住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

  法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光

  大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。

  行长葛海蛟先生,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长,中国农业银行大连市分行党委委员、副行长,中国农业银行新加坡分行总经理,中国农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑龙江省第十二届人大代表。曾兼任中国光大实业(集团)有限责任公司董事长,光大证券股份有限公司董事,中国光大集团股份公司上海总部主任,中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长,中国光大集团股份公司党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生,管理学博士,高级经济师。

  张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。

  截至 2019 年 3 月 31 日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放

  混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 138 只证券投资基金,托管基金资产规模 3324.34 亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

  确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

  (1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。

  (2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

  (3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。

  (4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操

  中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金托管业务的风险管理。

  中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。

  根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  办公地址:总行地址:郑州市郑东新区 CBD 商务外环 23 号中科金座大厦

  注册地址:深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  办公地址:深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

  办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

  注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

  办注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

  注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层(邮政编码:570206)

  办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼(邮政编码:518034)

  注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

  办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

  注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国际 B 栋一层 3 号

  注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

  注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第

  办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

  注册地址: 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

  办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层联储证券

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号

  办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘

  注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

  办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦(丹棱 soho)1008

  注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

  注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 房间

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘

  办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

  注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

  办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

  办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

  追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极的分红政策,回报投资者。

  本基金投资于国内依法公开发行的股票、权证、债券、资产支持证券及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。

  本基金在控制风险的前提下,采取趋势投资策略进行总体资产配置;在行业配置、个股投资上分别实施行业轮动投资策略、核心-卫星策略、价值投资策略、买入并持有策略,以期在承担中高风险的前提下获取尽可能高的投资收益;同时,强调收益管理,实施收益管理策略,以期在增长期及时锁定收益,制度性的减少未来可能的下跌风险,增加投资总收益。

  本基金以股票投资为主、债券投资为辅进行积极资产配置。其中,股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%;债券资产占基金资产的比例范围为 0%-35%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

  本基金采取趋势投资策略进行总体资产配置,即通过对宏观经济运行状况及其政策动态、货币金融运行状况及其政策动态、证券市场运行状况及其政策动态等因素“自上而下”的定量和定性分析,形成对各个市场的趋势判断,在此基础上基于稳健的战略资产配置策略和积极的战术资产配置策略,确定组合中股票、债券和货币市场工具的投资比例。

  本基金采用行业轮动投资策略进行行业配置,即紧密跟踪国家产业和行业经济运行状况及其政策动态,关注产业结构调整,通过行业周期分析、行业特征指标分析、行业内竞争结构分析以及国际产业迁移进程分析等确定本基金各行业的投资比例,当预计某个行业的投资收益率发生变化时,动态调整各行业的投资比例。同时,利用数量化模型优化行业组合,增强本基金行业配置效率。

  本基金将重点投资于符合国家宏观经济和产业发展政策,与国民经济增长高度相关,能够适应、满足、推动消费升级及产业升级等需要,具有垄断特征以及高附加值等行业,适时采用行业集中或者行业分散策略,获取行业超额收益,平抑宏观经济的周期性变化对股价波动带来的影响,保持基金分红水平与净值的长期协调稳定增长。

  本基金采用核心-卫星策略,进行股票资产配置,即本基金股票资产主要投资于红利股,同时兼顾成长股的投资,以实现基金资产的长期资本增值;本基金投资于红利股不低于基金股票资产的 80%。

  对于红利股投资,本基金采用价值投资策略,即适时评估红利股的内在价值,并与其市场价格进行比较,投资处于合理估值范围内的红利股。红利股是指过去两年有分红记录的上市公司。本基金将综合考察企业的历史分红记录、现有分红能力、流动性等特征,挖掘具有长期分红潜力的红利股企业进行投资。主要考核标准包括:

  对于成长股的投资,本基金采用买入并持有投资策略,即通过精选具备持续成长潜力的股票进行长期投资,充分分享由于股票市场价值不断上升所带来的收益。本基金将综合考察企业估值水平、盈利能力、管理层能力、核心竞争力等特征,选择具有持续增长能力的企业投资。主要考核标准包括:

  企业的盈利能力取决于主营业务的盈利能力。主营业务突出、成长性良好的企业具有较高的投资价值。本基金将深入分析企业的利润构成,通过对每股收益、每股收益增长率、净资产收益率等指标的定量分析,评价企业的盈利能力。

  企业的管理团队对企业的发展方向、资源的配置效率起着重要作用。本基金将通过实地调研、高层访谈等方式对企业管理层的管理能力、团队氛围、是否重视股东利益、是否具有制定和调整企业发展战略的能力等特征进行定性分析。

  资源独占、技术领先、品牌优势、企业凝聚力等特质所形成的核心竞争力是企业长期积累的结果,也是企业宝贵的无形资产,有助于企业以较低的成本获取较高的收益。本基金将通过定性和定量相结合的方法深入挖掘企业的核心竞争优势。

  本基金将密切跟踪市场变化,结合本基金收益实现情况,适时调整(1)、(2)两个层面的权重分配,以期达至最优组合绩效。

  本基金的债券投资将采取较为积极的策略,通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等,力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获取一定的稳定收益。

  准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时,适当加大组合中长久期债券的投资比例,为债券组合获取价差收益;当预期利率上升时,减少长久期债券的投资,降低债券组合的久期,以控制利率风险。

  收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。本基金通过预测收益率曲线形状的变化,调整债券组合内部品种的比例获得投资收益。

  本基金通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研,准确评价债券的违约概率,提早预测债券评级的改变,捕捉价格优势或套利机会。

  本基金将在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之间的收益率利差的基础上,采取积极投资策略,选择适当品种,获取投资收益。

  本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行投资。权证投资策略主要包括以下几个方面:主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权证投资的价值基准;根据权证对应公司基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证的趋势投资;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略。

  本基金将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等策略投资资产支持证券,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  本基金将在充分考虑收益性、流动性和风险特征的基础上,积极运用监管机构允许基金投资的其他金融工具,以期降低组合风险,锁定既有收益,在一定程度上实现基金资产的保

  本基金强调对收益的管理,以期在增长期及时锁定收益,制度性的减少未来可能的下跌风险,增加投资总收益。

  本基金的收益管理策略分别体现在类属资产配置、股票投资、风险管理工具的运用和定期收益监控四个方面。本基金在类属资产配置过程中重视趋势预测,及时调整组合风险水平;本基金在股票投资过程中,重视短期收益和长期资本增值的匹配;本基金采用积极策略运用风险管理工具,对冲风险、锁定收益;本基金在运作过程中将制度性的按季监控收益实现状态,综合考虑证券市场趋势、投资计划安排等因素,在法律法规以及基金合同规定的范围内,最大限度的积极分配收益。

  本基金作为混合型基金,股票投资比例范围为 60%-95%,债券投资比例范围为 0%-35%,所以采用股票指数和债券指数加权复合的方法构建业绩比较基准。由于沪深 300 指数是反映沪深两市 A 股综合表现的跨市场成份指数,中债综合指数是全面反映债券市场价格变动趋势的指数,两者均具有良好的市场代表性,因此,选择沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准,同时,选取中债综合指数作为债券投资部分的比较基准。

  本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种,其长期平均的预期收益和风险低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2019 年 6 月 25 日复核了

  本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金投资的前十名证券之一兴业银行(601166.SH)的发行主体兴业银行股份有限公

  司于 2018 年 4 月 19 日因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等,受到中国

  银行保险监督管理委员会处罚(银保监银罚决字〔2018〕1 号)。本基金认为,对兴业银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

  (2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (一)自基金合同生效以来(2008年11月26日)至2019年3月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

  (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较(2008年11月26日至2019年3月31日)

  注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  2、本基金业绩比较基准自 2015 年 9 月 14 日起由原 “沪深 300 指数×80%+中信全债指数

  3、本基金于 2015 年 7 月 22 日起由大成策略回报股票型证券投资基金更名为大成策略回报

  本基金的管理费按基金资产净值的 1.50%年费率计提,即本基金的年管理费率为 1.50%。计算方法如下:

  管理费每日计提,逐日累计。对于已确认的管理费,由基金托管人于次月前 5 个工作日内,依据基金管理人的指令从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  本基金的托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提,即本基金的年托管费率为 0.25%。计算方法如下:

  托管费每日计提,逐日累计。对于已确认的托管费,由基金托管人于次月前 5 个工作日内,依据基金管理人的指令从基金资产中一次性支取。

  (3)本条第 1 款第(3)至第(8)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

  本基金目前开通前端收费模式,将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,可能增加新的收费模式,也可能相应增加新的基金份额种类,并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。

  本基金申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、客户服务等各项费用。

  申购份额、净申购金额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

  本基金赎回费用由基金赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费在扣除手续费后,余额不低于赎回费总额 25%的部分,应当归入基金财产。

  赎回总额、净赎回金额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

  T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,包括U系列切尔西有国际比赛任务的国脚多达31人在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支,其他具体不得列入基金费用的项目依据相关法律法规执行。

  基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率,须召开基金份额持有人大会审议,除非获得监管机构的豁免、基金合同或相关法律法规另有规定;调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式,无须召开基金份额持有人大会。

  若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式,则本基金可以依法引入持续性销售服务费收费模式;若引入该类收费模式没有增加现有基金份额持有人的费用负担,则无须召开基金份额持有人大会,法律法规或监管机构另有规定的除外。

  基金管理人最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告,并报中国证监会备案。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《流

  动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,对 2019 年 1 月 10 日公布的《大成策略回

  报混合型证券投资基金更新的招募说明书(2018 年第 2 期)》进行了更新,并根据本基金管

  理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

  8. 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,更新了“二、释义”、“七、基金份额的申购与赎回”、“十五、基金收益与分配”、“十六、基金的会计与审计”、“十七、基金的信息披露”、“二十、基金合同内容摘要”、“二十一、基金托管协议内容摘要”。

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